Pertumbuhan pasar prediksi sedang melonjak karena trader, institusi, dan bahkan Wall Street berlomba-lomba memanfaatkan momentum yang kian meningkat.
Volume bulanan sudah melampaui US$13,7 miliar pada bulan Maret, naik 599% dari US$1,96 miliar tahun lalu, dipimpin oleh raksasa sektor seperti Polymarket dan Kalshi.
6 Rumus yang Menggerakkan Playbook Quant Polymarket
Dalam sebuah postingan terbaru, seorang analis berpendapat bahwa Polymarket telah berkembang jauh lebih dari sekadar wadah bagi “degen gambler”.
“Ini diam-diam menjadi medan perang bagi kuantitatif, tempat dana profesional mencari keuntungan layaknya pada opsi dan futures,” bunyi postingan tersebut.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara real time
Postingan itu juga memaparkan enam rumus kunci yang biasa digunakan hedge fund untuk secara konsisten mendapatkan keuntungan dari pasar prediksi, sembari mencatat bahwa trader ritel tetap bisa meniru sebagian pendekatan ini untuk meningkatkan keunggulannya.
Logarithmic Market Scoring Rule (LMSR) menjadi pondasi dasarnya, dengan kuantitatif memodelkan mesin harga guna memprediksi seberapa besar sebuah transaksi akan menggerakkan pasar sebelum partisipan yang lebih lambat bereaksi.
Kriteria Kelly menggantikan penentuan ukuran taruhan secara acak dengan fraksi dari modal yang dihitung secara matematis untuk setiap transaksi.
Pemindaian Expected Value gap membangun model probabilitas independen untuk mengidentifikasi kontrak, saat peluang implisit berbeda cukup jauh dari estimasi trader sehingga tetap menguntungkan setelah dipotong biaya.
KL-Divergence menandai inkonsistensi statistik antara pasar yang saling berkaitan, seperti kandidat politik yang saling bersaing, sehingga memungkinkan posisi lindung nilai terstruktur di antara mereka.
Bregman Projection mengembangkan ini dengan cara memindai event multi-hasil yang kompleks untuk mencari inefisiensi harga yang gagal dideteksi trader manual secara skala besar.
Bayesian Updating secara kontinu memperbarui estimasi probabilitas seiring munculnya data baru. Dengan demikian, posisi akan selalu selaras dengan lingkungan informasi yang berubah secara real time alih-alih bertumpu pada pandangan statis.
Langganan saluran YouTube kami untuk menonton wawancara bersama pemimpin industri dan jurnalis ahli
Analis tersebut juga membagikan kerangka dasar untuk “meniru sistem ini”.
- Data: Dapatkan akses API dari Polygon untuk menarik data odds dan volume Polymarket secara real time.
- Lingkungan: Siapkan Python beserta pustaka utama: numpy, scipy, dan cvxpy. Library ini mendukung perhitungan pada keenam rumus tersebut.
- Backtesting: Sebelum menggunakan uang asli, jalankan sistem dengan data historis tahun 2025 menggunakan pengujian walk-forward, yaitu menguji secara berurutan seolah waktu berjalan maju, bukan menyesuaikan dengan data yang sudah diketahui hasilnya. Ini mencegah overfitting.
- Deploy: Host skrip otomatisasi di Railway atau GitHub dengan jadwal teratur, dan kirim notifikasi sinyal trading ke Telegram agar Anda bisa mendapat peringatan secara real time.
- Kontrol Risiko: Gunakan fractional Kelly (jangan full Kelly) untuk mengurangi ukuran posisi. Terapkan stop loss keras di batas drawdown 20%.
Panduan ini memaparkan strategi kuantitatif yang terstruktur untuk pasar prediksi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada eksekusi. Estimasi probabilitas yang akurat, likuiditas yang mencukupi, dan biaya rendah sangatlah vital.
Tantangan di lapangan seperti kecepatan pasar, kualitas data, dan risiko overfitting dapat memengaruhi hasil akhir. Jadi, hasilnya bisa berbeda tergantung implementasi dan kondisi pasar.
Disclaimer: Konten ini hanya bersifat informatif dan bukan merupakan saran investasi.
