Bitcoin btc
$ usd

Backtesting: Cara Uji Profitabilitas Strategi Trading Crypto

8 mins
Diperbarui oleh Hanum Dewi
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Dalam menerapkan strategi trading, baik di pasar saham, forex maupun cryptocurrency, seorang trader perlu yakin apakah strategi tersebut akurat dalam meraih profitabilitas. Salah satu cara untuk memastikan keakuratan dalam memilih strategi adalah dengan melakukan backtesting. Menggunakan data historis dari suatu aset, proses pengujian ini bisa melihat keefektifan strategi perdagangan yang trader pilih. Baca lebih lanjut mengenai backtesting dalam trading crypto.

Crypto Exchange terbaik untuk trading kripto

Beli Crypto Pakai Rupiah

Biaya Trading Gratis
Beli Crypto Pakai Rupiah
Buka OKX www.okx.com
Aset Crypto 350+
Biaya Trading Gratis (waktu terbatas)
Bonus Ajak Teman hingga $10.000

Bonus USDT 3200

Trading, Leverage, Earn
Bonus USDT 3200
Buka KuCoin www.kucoin.com
Aset Crypto 700+
Biaya Trading 0,1%
Benefit Fee Diskon 20% dengan KCS

Hadiah hingga US$30.000

Trading dengan fitur lengkap
Hadiah hingga US$30.000
Buka ByBit www.bybit.com
Aset Kripto 470+
Biaya Trading 0,1%
Benefit VIP Fee 0%

Apa itu backtesting?

Backtesting dalam trading adalah proses menguji strategi perdagangan atau sistem perdagangan dengan menggunakan data historis untuk mengevaluasi sejauh mana strategi tersebut dapat menghasilkan keuntungan di masa lalu. Tujuan utamanya adalah untuk menguji keefektifan dan konsistensi strategi perdagangan sebelum menginvestasikan uang riil di pasar.

Dalam trading crypto, trader dapat melakukan backtesting, dengan mengambil data harga aset kripto dari masa lalu dan menerapkan aturan-aturan perdagangan yang trader tetapkan. Kemudian, trader akan melihat bagaimana strategi tersebut akan berjalan dalam kondisi pasar yang sebenarnya pada periode waktu tertentu. Ini memungkinkan trader untuk mengidentifikasi peluang keuntungan, risiko, dan potensi kerugian yang mungkin muncul jika menerapkan strategi tersebut di masa lalu.

Trading Crypto Sekarang

Pendekatan Backtesting

Setidaknya ada dua pendekatan untuk melakukan backtesting, yaitu manual backtesting dan automated backtesting. Masing-masing memiliki karakter dan kelebihannya sendiri. Berikut adalah perbedaannya:

1. Manual Backtesting

Manual backtesting melibatkan pengujian strategi perdagangan secara manual dengan menggunakan data historis. Trader akan melihat data harga dan mengambil keputusan masuk dan keluar posisi berdasarkan aturan strategi secara manual. Ini memerlukan keterlibatan aktif dari trader untuk menganalisis grafik, mengidentifikasi sinyal perdagangan, dan mencatat hasilnya. Manual backtesting dapat membantu trader memahami bagaimana strategi bekerja secara mendalam, tetapi juga memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar.

Keuntungannya manual backtesting adalah memungkinkan trader untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang mekanisme dan dinamika strategi perdagangan. Selain itu, pendekatan ini lebih fleksibel dalam mengadaptasi aturan perdagangan saat melihat data historis.

Melakukan backtesting untuk menguji profitabilitas trading crypto menggunakan tombol Replay di TradingView. Sumber
Melakukan backtesting untuk menguji profitabilitas strategi trading crypto menggunakan tombol Replay di TradingView. Sumber

2. Automated Backtesting

Automated backtesting melibatkan penggunaan perangkat lunak atau skrip komputer untuk mengotomatisasi proses backtesting. Trader akan mengkodekan aturan-aturan perdagangan dalam bahasa pemrograman, dan perangkat lunak akan secara otomatis menerapkan strategi pada data historis. Ini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, menghemat waktu dan usaha trader. Automated backtesting cenderung lebih akurat karena menghilangkan faktor manusia seperti keterlambatan reaksi atau kesalahan pemahaman.

Keuntungan Automated Backtesting adalah lebih cepat dan efisien, menghemat waktu dan usaha trader. Selain itu, pendekatan ini menghilangkan kesalahan manusia dan konsisten dalam penerapan aturan perdagangan. Lalu, trader dapat menguji strategi pada data historis yang lebih besar dan lebih beragam.

Cara Backtest Strategi Trading

Berikut adalah langkah umum dalam melakukan backtest dalam trading crypto:

  • Pilih Platform atau Software Backtesting: Pertama, kamu perlu memilih platform atau perangkat lunak yang akan kamu gunakan untuk melakukan pengujian. Ada berbagai pilihan di pasar, mulai dari perangkat lunak berbayar hingga platform gratis dan open-source. Contoh platform populer termasuk MetaTrader, TradingView, NinjaTrader, dan sebagainya. Untuk backtest di TradingView, kamu bisa menggunakan fitur Strategy Tester.
Cara backtesting di TradingView menggunakan strategy tester. Sumber
Cara backtest di TradingView menggunakan strategy tester. Sumber
  • Kumpulkan Data Historis: Dapatkan akses ke data historis untuk aset yang ingin kamu perdagangkan. Platform trading atau layanan data biasanya menyediakan data historis harga, volume, dan indikator lainnya. Pastikan data ini mencakup periode waktu yang sesuai untuk menguji strategi kamu.
  • Definisikan Strategi Perdagangan atau Trading Plan: Tentukan strategi perdagangan yang ingin kamu uji. Ini mencakup aturan untuk kapan masuk posisi, ukuran posisi, stop loss dan take profit, indikator perdagangan dan kapan keluar posisi. Misalnya, kamu bisa menguji strategi crossover moving average, dengan aturan beli saat short-term moving average melintasi long-term moving average dari bawah ke atas.
  • Terapkan Aturan Perdagangan: Gunakan data historis dan terapkan aturan perdagangan yang telah kamu tentukan pada setiap titik waktu. Catat semua keputusan masuk dan keluar posisi, serta ukuran posisi yang terkait.
  • Hitung Hasil: Selama periode backtesting, hitung hasil dari setiap perdagangan yang diambil berdasarkan aturan strategi. Catat keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh setiap perdagangan, serta statistik lainnya seperti rasio risiko-untung, drawdown, dan sebagainya.
  • Evaluasi Kinerja: Setelah periode pengujian selesai, evaluasi kinerja strategi kamu. Tinjau statistik perdagangan, seperti total keuntungan, total kerugian, rasio untung-rugi, dan faktor-faktor lain yang relevan. Ini akan membantu kamu menilai apakah strategi tersebut berhasil atau memerlukan penyesuaian.

Cek Data Historis Crypto

Beda backtesting dengan forward testing

Bila kamu ingin memahami backtesting untuk trading crypto, kamu juga perlu mengetahui forward testing. Backtesting dan forward testing adalah dua tahap yang berbeda dalam pengujian dan evaluasi strategi perdagangan.

Forward testing, juga terkenal sebagai live testing atau real-time testing, melibatkan penerapan strategi perdagangan dalam kondisi pasar yang sedang berlangsung. Setelah berhasil melewati tahap backtesting, trader menguji strategi di lingkungan pasar nyata menggunakan uang riil atau dalam mode simulasi di platform trading.

Perbedaan utama antara backtesting dan forward testing adalah data untuk menguji strategi. Backtesting menggunakan data yang terjadi di masa lalu, sedangkan forward testing melibatkan penerapan strategi di masa depan dalam kondisi pasar real-time. Kedua tahap ini saling melengkapi dalam pengembangan strategi perdagangan yang sukses.

Selain itu, backtesting membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah potensial sebelum melibatkan uang riil. Di sisi lain, forward testing membantu menguji kinerja strategi dalam kondisi pasar aktual. Ini juga membantu trader memahami implikasi psikologis dan praktis dari mengikuti strategi secara real-time.

Kelebihan Backtesting

Upaya pengujian dengan data historis ini tentu memiliki kelebihan dalam trading crypto. Berikut sejumlah kelebihan backtesting:

  • Pengujian Tanpa Risiko Finansial: Trader dapat menguji strategi perdagangan tanpa risiko finansial riil. Ini memungkinkan trader untuk mengidentifikasi kelemahan dan perbaikannya tanpa mengalami kerugian nyata.
  • Analisis Mendalam: memungkinkan trader untuk menganalisis kinerja strategi dengan rinci. Trader dapat melihat perdagangan individual, rasio risiko-untung, drawdown, dan statistik perdagangan lainnya.
  • Pemahaman Strategi: membantu trader memahami cara kerja strategi secara mendalam. Lalu, trader dapat melihat bagaimana hasil dari trading plan dalam berbagai kondisi pasar dan mengapa mengambil posisi tertentu dalam trading crypto.
  • Optimasi dan Perbaikan: hasil backtesting dapat membantu trader mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam strategi. Kamu dapat mengubah parameter, menambahkan filter, atau melakukan perubahan lainnya untuk meningkatkan kinerja.
  • Efisiensi Waktu: memungkinkan trader menguji strategi dalam waktu singkat, terutama jika menggunakan perangkat lunak otomatis. Ini dapat membantu trader menyaring strategi yang tidak berpotensi menguntungkan lebih awal.

Kekurangan Backtesting

  • Masa Lalu Tidak Menjamin Masa Depan: Hasil backtesting hanyalah simulasi berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu tidak selalu mencerminkan kinerja di masa depan karena kondisi pasar dapat berubah.
  • Keterbatasan Data: Backtesting tergantung pada kualitas dan kelengkapan data historis yang kamu gunakan. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat.
  • Kekurangan Faktor Manusia: Pengujian mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor manusia seperti reaksi emosional terhadap perubahan pasar atau peristiwa berita.
  • Kurangnya Realisme: Seringkali backtesting tidak mempertimbangkan biaya transaksi, slippage (perbedaan antara harga yang dipesan dan harga eksekusi), atau faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil perdagangan di dunia nyata.
  • Over-Optimasi: Terlalu banyak pengoptimalan berdasarkan data historis dapat mengarah pada strategi yang overfitting, yaitu strategi yang bekerja sangat baik pada data historis tetapi gagal berkinerja di masa depan.
  • Kurangnya Faktor Fundamental: Backtesting cenderung fokus pada data harga teknis dan mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor fundamental yang dapat mempengaruhi harga aset.
  • Tidak Memperhitungkan Kondisi Pasar Ekstrim: Pengujian mungkin tidak memasukkan kondisi pasar ekstrim yang jarang terjadi, tetapi dapat memiliki dampak signifikan pada kinerja strategi.

Meski backtesting adalah alat penting dalam pengembangan strategi perdagangan, penting untuk memahami batasan dan keterbatasannya. Backtesting sebaiknya menjadi langkah awal dalam evaluasi strategi, dan harus berpadu dengan analisis fundamental dan teknikal yang lebih mendalam serta uji coba di lingkungan real-time.

Contoh backtesting dalam strategi trading kripto

Misalnya, jika kamu ingin melakukan backtest strategi crossover simple moving average pada pasangan Bitcoin (BTC) / USDT. Strategi ini akan membeli BTC ketika rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 20 hari melintasi SMA 50 hari ke atas, dan menjual BTC ketika SMA 20 hari melintasi SMA 50 hari ke bawah.

Untuk melakukan backtest pada strategi ini, kamu perlu mengumpulkan data historis harga BTC / USDT. Kamu dapat menemukan data ini dari berbagai sumber, seperti TradingView atau CoinMarketCap. Setelah memiliki data, kamu perlu mengimpor data tersebut ke dalam program software backtesting.

Ada beberapa program perangkat lunak backtesting yang tersedia, seperti backtrader, Zipline, dan Quantopian. Setelah memilih program perangkat lunak, kamu perlu mengonfigurasi program tersebut untuk menjalankan backtest BTC / USDT.

Proses konfigurasi akan bervariasi tergantung pada program perangkat lunak yang kamu gunakan. Namun, secara umum, kamu perlu menentukan hal berikut:

  • Data historis harga yang ingin kamu gunakan.
  • Strategi perdagangan yang ingin diuji kembali.
  • Parameter dari strategi perdagangan.
  • Tanggal mulai dan tanggal akhir backtest.

Setelah mengonfigurasi perangkat lunak backtesting, kamu dapat menjalankan backtest untuk mensimulasikan performa strategi perdagangan pada data historis harga. Hasil backtest akan menunjukkan bagaimana strategi perdagangan akan berkinerja di masa lalu. Kamu dapat menggunakan hasil tersebut untuk mengevaluasi profitabilitas dan risiko dari strategi perdagangan.

Evaluasi Hasil Backtest

Berikut adalah beberapa metrik yang dapat kamu gunakan untuk mengevaluasi hasil backtest:

  • Kurva ekuitas (equity curve): Ini menunjukkan perkembangan akun perdagangan dari waktu ke waktu.
  • Rasio Sharpe: Ini mengukur return per unit risiko.
  • Rasio Sortino: Ini mengukur return per unit risiko downside.
  • Rasio Calmar: Ini mengukur return per unit volatilitas.
  • Maksimum drawdown: Ini mengukur penurunan terbesar dalam akun perdagangan.
  • Faktor profit: Ini adalah rasio keuntungan dan kerugian.
  • Tingkat kemenangan (win rate): Ini adalah persentase perdagangan yang menguntungkan.
  • Tingkat kekalahan (lose rate): Ini adalah persentase perdagangan yang tidak menguntungkan.
  • Metrik-metrik ini dapat membantu kamu menilai profitabilitas, risiko, dan konsistensi dari strategi perdagangan.

Penting untuk mengingat bahwa hasil backtesting bukanlah jaminan kinerja di masa depan. Masa lalu tidak selalu menjadi prediksi yang akurat untuk masa depan. Namun, backtesting bisa menjadi alat yang berguna untuk trader yang ingin meningkatkan peluang keberhasilan dalam trading crypto.

Mulai Trading Crypto

Kesimpulan

Backtesting adalah proses menguji strategi perdagangan menggunakan data historis untuk mengevaluasi keuntungan di masa lalu. Ada dua pendekatan untuk melakukan backtesting, yaitu manual dan otomatis. Dalam trading crypto, ini dapat membantu trader memahami keefektifan strategi perdagangan sebelum menginvestasikan uang riil di pasar.

Penting untuk memahami batasan dalam pengujian strategi dengan data masa lalu. Sebaiknya, backtesting menjadi langkah awal dalam evaluasi strategi, dan harus berpadu dengan analisis fundamental dan teknikal yang lebih mendalam serta uji coba di lingkungan real-time.

Pertanyaan yang sering muncul

Apa saja contoh backtesting software?

Bagaimana cara backtest di Trading View?

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi. Prioritas kami adalah menyediakan informasi berkualitas tinggi. Kami meluangkan waktu untuk mengidentifikasi, meriset, dan membuat konten edukasi yang sekiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kami menerima komisi dari para mitra kami untuk penempatan produk atau jasa mereka dalam artikel kami, supaya kami bisa tetap menjaga standar mutu dan terus memproduksi konten yang luar biasa. Meski demikian, pemberian komisi ini tidak akan memengaruhi proses kami dalam membuat konten yang tidak bias, jujur, dan bermanfaat.

foto-profil-hanum.png
Hanum Dewi
Hanum Dewi adalah seorang penulis dengan spesialisasi pada topik bisnis, keuangan, dan investasi. Dengan latar belakang pendidikan di bidang komunikasi dan pengalaman 8+ tahun di...
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori